イヌイ　コウジ   Inui Kouji   乾　孝治    所属   明治大学  総合数理学部    職種   専任教授
発表年月日	2016/09/12
発表テーマ	日経平均先物の注文時間間隔の確率分布の実証分析
会議名	日本応用数理学会2016年度大会
主催者	日本応用数理学会
学会区分	全国学会
発表形式	口頭（一般）
単独共同区分	共同
開催地名	福岡県北九州市　北九州国際会議場
発表者・共同発表者	橋本直樹, 呉麒,朱麗枚, 岸本 一男
概要	株式市場の株価変動を忠実に再現することは，自動売買を含めてマーケットの理解に重要である．その基本となるものに，株式の取引発生の確率過程が挙げられる．そこで本研究では，ミリ 秒単位の株式時系列データを用いて，大阪証券取引所の日経平均先物の取引時間間隔の分布を検証した．その結果，取引時間間隔はパレート分布IIIが比較的良い結果を与えることがわかった．