(最終更新日:2017-04-11 11:10:19)
  イヌイ コウジ   Inui Kouji
  乾 孝治
   所属   総合数理学部
   職種   専任教授
■ 著書・論文
1. 著書  金融リスクモデリング (共著) 2014/10
2. 著書  フィナンシャルERM (共著) 2014/03
3. 著書  ファイナンスの統計モデルと実証分析 (単著) 2013/02
4. 著書  経済時系列分析ハンドブック (共著) 2012/10
5. 著書  金融工学事典 (共著) 2004/08
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■ 学会発表
1. 2016/09/12 日経平均先物の注文時間間隔の確率分布の実証分析(日本応用数理学会2016年度大会)
2. 2016/08/11 Improving Forecast Ability of Lyle-Wang Model by Panel Data Analysis(Temple Accounting Conference 2016)
3. 2016/05/22 資本コストの推定と予測精度の評価に関する考察-Lyle and Wang モデルの改良と実証分析-(日本ファイナンス学会第24回大会)
4. 2015/08/04 Improving Nelson-Siegel term structure model under zero/super-low interest rate policy(World Risk and Insurance Economics Congress)
5. 2014/08/29 ボラティリティのみに注目した資産配分法の検証(日本オペレーションズ・リサーチ学会2014年秋季研究発表会)
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■ 学歴
1. 2011/03/25
(学位取得)
明治大学 博士(理学)
2. ~2000/03 東京大学 数理科学研究科 博士後期課程数理科学専攻 博士課程単位取得満期退学
3. ~1997/03 筑波大学 政策科学研究科 経営システム科学専攻 修士課程修了
4. 1997/03
(学位取得)
筑波大学 修士
5. ~1987/03 東京工業大学 工学部 化学工学科 卒業
■ 職歴
1. 2012/04~ 明治大学 総合数理学部 教授
■ 学内役職・委員
1. 2014/04/01~2016/03/31 明治大学 研究企画推進副本部長
■ 教育上の業績
●教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)
1. 2004/04/01 実データを使う授業,視覚的効果の工夫
2. 2004/04/01 実務経験を活かした授業
●実務教育についての特記事項
1. 2012/07/24 明治大学リバティアカデミー講師
●教育方法・教育実践に関する発表、講演等
1. 2011/11/03 グローバルビジネス研究科ホームカミングデイの講演
2. 2005/11/12 ビジネススクールランチョンセミナー講師
■ 所属学会
1. オペレーションリサーチ学会
2. 日本価値創造ERM学会
3. 日本年金保険リスク学会
4. 2012/11 ∟ 評議員
5. 2008/04 ∟ 監事
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■ 社会における活動
1. 2007/06~2008/03 金融研究研修センター 欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会 メンバー
2. 1993/07~1994/03 年金保養協会 年金資金運用研究センター客員研究員
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2013/04~2016/03  高速取引市場のマイクロストラクチャー分析 基盤C 
2. 2011/04~2014/03  金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用(刈屋武昭) 基盤研究 (A) 
3. 2011  金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用 国内共同研究 (キーワード:信用リスク,市場リスク)
4. 2010/04~2013/03  リスクプレミアム分解による投資行動と株価変動の因果関係に関する研究 基盤研究 (C) 
5. 2010~2012  リスクプレミアム分解による投資行動と株価変動の因果関係に関する研究 個人研究 (キーワード:ファイナンス,マーケットマイクロストラクチャー)
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■ 現在の専門分野
統計科学(Statistical Science), 経済統計学(Economical Statistics), 金融工学(Financial Engineering)