(最終更新日:2017-01-27 09:37:14)
  タノクラ ヨウコ   TANOKURA Yoko
  田野倉 葉子
   所属   先端数理科学研究科
   職種   特任准教授
■ 著書・論文
1. 著書  Indexation and Causation of Financial Markets (共著) 2016/01 Link
2. 論文  Measuring Credit Risk of Individual Corporate Bonds in US Energy Sector (共著) 2016/07
3. 論文  Credit Risk Analysis on Euro Government Bonds - Term Structures of Default Probabilities (共著) 2015
4. 論文  Index Development for a Market with Heavy-tailed Distributions (共著) 2013/08
5. 論文  時系列解析による金融危機の波及の検出 (共著) 2013/06
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■ 学会発表
1. 2016/09/07 金融市場におけるトレンド転換メカニズムの検証(2016年度統計関連学会連合大会)
2. 2015/09/08 ソブリンCDSのスプレッドカーブと分布フリーインデックスの分析(2015年度統計関連学会連合大会)
3. 2014/09/15 社債価格からみた米国エネルギー業界の信用リスク計測(2014年度統計関連学会連合大会)
4. 2014/09/14 ソブリンCDSの変動構造と金融・経済指標の分析(2014年度統計関連学会連合大会)
5. 2014/03/25 Market Ratings of CBs via credit risk price spreads in US(International Conference on Finance and Financial Econometrics & Engineering)
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■ 学歴
1. 2004/09/30
(学位取得)
総合研究大学院大学 博士(学術)
2. 1999/10~2004/09 総合研究大学院大学(総研大) 複合科学研究科 統計科学専攻 博士課程修了 博士(学術)
3. 1984/04~1988/03 早稲田大学大学院 理工学研究科前期課程 数学専攻 修士課程修了 数学修士
4. 1980/04~1984/03 早稲田大学 教育学部理学科数学専修 理学科数学専修 卒業 数学学士
■ 職歴
1. 2009/05~2012/03 情報・システム研究機構 統計数理研究所 研究員
2. 2008/02~2008/12 ラッセル・インベストメント株式会社 コンサルティング部 クオンツアナリスト
3. 2007/07~2008/02 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 債券運用部 クオンツアナリスト
4. 2004/10~2007/06 情報・システム研究機構 統計数理研究所 特任研究員
5. 1999/12~2000/12 メリルリンチ証券会社 調査部 リサーチコンサルタント
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■ 教育上の業績
●教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)
1. 2012/04~ 身近な情報や解析例を取り入れた講義資料の配布
■ 職務上の実績
●実務の経験を有する者についての特記事項
1. 1997 日経アナリストランキング 日本株式クオンツアナリスト 10位
2. 1996 日経アナリストランキング 日本株式クオンツアナリスト 7位
3. 1993~1994 英国グリニッジ・サーベイ 日本株式クオンツ分析 1位 with Nizam Hamid
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2017/01~2019/12  株式運用における選好ファクターに関する統計的モデリング 信託研究奨励金 
2. 2015/04~2018/03  不動産市場及び関連金融市場におけるインデックス構築に関する研究 基盤研究(C) 
3. 2013/04~2017/03  金融危機発生メカニズムと世界経済の構造変化に関する統計的モデリング 基盤研究 (C) 
4. 2012/04~2014/03  金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用 基盤研究(A) 
5. 2010/04~2013/03  インフレ率の変動メカニズムの統計的モデリング 基盤研究 (C) 
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■ ホームページ
   http://home.mims.meiji.ac.jp/~tanokura/
■ 受賞学術賞
1. 2016/01 2015年度JAFEE論文賞