コバヤシ　ゲンヤ   KOBAYASHI GENYA   小林　弦矢    所属   明治大学  商学部    職種   専任教授
研究期間	2015/04～2018/03
研究課題	多様な形態のデータに対する分位点回帰モデルと内生性についてのベイズ解析
実施形態	科学研究費補助金
研究委託元等の名称	日本学術振興会
研究種目名	若手研究(B)
科研費研究課題番号	15K17036
キーワード	内生変数, Bスプライン, 操作変数, マルコフ連鎖モンテカルロ法, 分位点回帰モデル, ディリクレ過程, 打ち切りデータ, ベイズ統計学, 非線形回帰, ベイズ推定, ベイズモデル, 分位点回帰
代表分担区分	研究代表者
代表者	小林 弦矢
概要	本研究では，内生変数を含むベイズ分位点回帰モデルとその推定方法の開発を行った．提案するモデルは通常の操作変数法と同様に２本の式からなり，一段回目の回帰残差を二段階目にコントロール変数として導入することにより，内生性によるバイアスの除去を可能とした．また，内生変数の非線形の効果の推定も試みた．非線形分位点回帰は各分位点を柔軟に推定することができるが，サンプル数が小さい場合や分布の裾にあたる分位点を推定する場合には，推定結果が不安定になる．よって本研究では，データの分布としては形状に大きな制約がある非対称ラプラス分布の代わりに一般化非対称ラプラス分布を導入し，新たなモデルの定式化を行った．