ノダ　アキヒコ   NODA AKIHIKO   野田　顕彦    所属   明治大学  商学部    職種   専任教授
研究期間	2017/04～2021/03
研究課題	時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究
実施形態	科学研究費補助金
研究委託元等の名称	日本学術振興会
研究種目名	基盤研究(C)
科研費研究課題番号	17K03809
キーワード	時変計量経済モデル, スパース回帰モデル, バンドスペクトラル回帰, 外国為替市場, 為替レート予測, 経済統計学, LASSO, ベクトル誤差修正モデル, 先物プレミアムパズル, ブートストラップ法, 構造変化推定, 金融論
代表分担区分	研究分担者
代表者	伊藤 幹夫
概要	現在，本来の外国為替レートの予測の具体的な作業を行なっている研究分担者和田と，時変計量経済モデルの開発を行なっている研究代表者伊藤が，より積極的に研究情報を交換することで，分析枠組の洗練を行い課題に沿った成果物を得ることを目指す．さらに研究分担者野田は，最近ようやく入手できた高性能コンピュータを用いて，伊藤和田の枠組みを用いて具体的な分析を遂行するための土台づくりを行なう．