アオヌマ キミアキ   AONUMA Kimiaki
  青沼 君明
   所属   専門職大学院  グローバル・ビジネス研究科
   職種   専任教授
研究期間 2010~2010
研究課題 1ファクター・モデルによるデフォルト確率の推定
実施形態 個人研究
研究種目名 ファイナンス
代表分担区分 研究代表者
概要 ポートフォリオの信用リスクを債務者間のデフォルト相関を考慮した形で評価するためのモデルの一つに、1ファクター・モデルがある。このモデルの考え方、パラメータ推定方法、特性などについて検討し、バーゼルⅡの所要自己資本の計算式の意味を明らかにする