アオヌマ　キミアキ   AONUMA Kimiaki   青沼　君明    所属   明治大学専門職大学院  明治大学グローバル・ビジネス研究科    職種   専任教授
研究期間	2013～2013
研究課題	業種インデックスと個別銘柄間相関の分析
実施形態	個人研究
研究種目名	ファイナンス
代表分担区分	研究代表者
概要	ＥＣ計測用のパラメータとなる株価相関係数の算定では、観測期間の長さや、観測時点によって、相関係数の水準は異。また、データに外れ値やノイズがある場合には、相関係数の値が大きく変化する可能性がある。パラメータとしての妥当な観測期間の分析、および「信頼区間基準による外れ値処理よる相関」、大局的な傾向を表わすトレンド要素を用いた「トレンド相関」を提案