アオヌマ キミアキ   AONUMA Kimiaki
  青沼 君明
   所属   専門職大学院  グローバル・ビジネス研究科
   職種   専任教授
研究期間 2013~2013
研究課題 業種インデックスと個別銘柄間相関の分析
実施形態 個人研究
研究種目名 ファイナンス
代表分担区分 研究代表者
概要 EC計測用のパラメータとなる株価相関係数の算定では、観測期間の長さや、観測時点によって、相関係数の水準は異。また、データに外れ値やノイズがある場合には、相関係数の値が大きく変化する可能性がある。パラメータとしての妥当な観測期間の分析、および「信頼区間基準による外れ値処理よる相関」、大局的な傾向を表わすトレンド要素を用いた「トレンド相関」を提案