アオヌマ キミアキ   AONUMA Kimiaki
  青沼 君明
   所属   専門職大学院  グローバル・ビジネス研究科
   職種   専任教授
研究期間 2014~2014
研究課題 ストレスを加味した相関評価モデルの構築
実施形態 個人研究
代表分担区分 研究代表者
概要 ストレス期を補正可能とするEC相関評価モデルの構築として、過去の株価対数収益率のばらつき × 倍相当の相関を計量し、株価収益率が悪化すると株価相関が高くなる業種や個別銘柄の相関に、補正を加えるモデルを構築