ヤマシタ　ヒロシ   Yamashita Hiroshi   山下　洋史    所属   明治大学  商学部    職種   専任教授
発表年月日	2011/05/08
発表テーマ	ポアソンジャンプとブラウン運動を用いた操業停止を考慮したリアルオプションモデル（講演論文集pp.186-187）
会議名	第46回日本経営システム学会全国研究発表大会
主催者	日本経営システム学会
発表形式	口頭（一般）
単独共同区分	共同
開催地名	明治大学（東京）
発表者・共同発表者	永井 裕，野口 真希，松丸 正延
概要	本研究は、事業投資において、操業が一時停止をする可能性を考慮した投資決定について検討するものである。そこで、まず事業の価値Vが幾何ブラウン運動に従って変化する場合のモデルを整理する。その後、生産物の価格Pと操業コストCを用いてVを導出し、操業が一時停止をする場合を考慮したモデルを提案する。さらに、当該事業がポアソン・ジャンプによって下方向に移動する場合を検討する。次に、提案モデルを用いて、数値例を示し、条件が緩やかな場合と厳しい場合を検討している。