イヌイ　コウジ   Inui Kouji   乾　孝治    所属   明治大学  総合数理学部    職種   専任教授
発表年月日	2010/10/02
発表テーマ	期間構造リスクを考慮したLDIの再評価
会議名	日本保険・年金リスク学会第３回大会
主催者	日本保険・年金リスク学会
発表形式	口頭（一般）
単独共同区分	単独
概要	LDI（Liability Driven Investment）の批判的検証．2ファクター・アフィンHJMモデルによる複雑な期間構造リスクを反映したシミュレーションにより，ヘッジ戦略を評価した．