教員データベース - 乾　孝治

■ 著書・論文

1.	2018/04	論文	The Pareto distribution (Type Ⅲ) gives a good first approximation to the transaction intervals of Nikkei 225 Futures in the OSE JSIAM Letters 10(0),9-12頁（共著）
2.	2014/10	著書	金融リスクモデリング（共著）
3.	2014/09	論文	Does High-Speed Trading Enhance Market Efficiency? Empirical Analysis on "Arrowhead" of Tokyo Stock Exchange Journal of Trading 9(4),pp.75-81 （共著）
4.	2014/03	著書	フィナンシャルERM 「個別リスクの計量化」264-326頁（共著）
5.	2013/03	論文	取引所の高速化が市場流動性に与えた影響－日経平均指数取引に関するティックデータ分析－リスクと保険 9 （共著）
6.	2013/02	著書	ファイナンスの統計モデルと実証分析（単著）
7.	2012/11	論文	社債とCDSによる流動性リスクプレミアムの推定と要因分析-金融危機前後の比較- 明治大学社会科学研究所紀要 51(1),225-242頁（単著）
8.	2012/10	著書	経済時系列分析ハンドブック「モンテカルロシミュレーション」265-282頁（共著）
9.	2012/03	論文	金融逼迫時のわが国CDSと社債の深刻な流動性不足について MBSレビュー 8,15-18頁（単著）
10.	2011/08	論文	Market-consistent valuation of insurance liabilities with special emphasis on illiquidity risk premium and insurance ALM in Japanese context Asia-Pacific Risk and Insurance Association Annual Conference （共著）
11.	2011/03	論文	年金負債固有リスクと金利期間構造リスクを考慮したLDIの再評価リスクと保険 7,43-64頁（単著）
12.	2011/03	論文	残余利益モデルにより求めたインプライドリターンによる株式リスクプレミアムの分解明治大学社会科学研究所紀要 49(2),83-100頁（単著）
13.	2010/03	論文	保守化する年金リスク管理に関する一考察 MBS Review 6,33-38頁（単著）
14.	2008/10	論文	残余収益モデルによる株主資本コスト推定の試み明治大学社会科学研究所紀要 47(1),47-64頁（単著）
15.	2007/03	論文	節約的残余収益モデルによる市場リスクプレミアムの推計 MBS Review 3,31-36頁（単著）
16.	2006/03	論文	期待ROEの期間構造を仮定した節約的残余利益モデル MBS Review 2,29-33頁（単著）
17.	2005/03	論文	Regime Switching Modelによる株式ボラティリティ推定の実証分析 MBS Review 1,51-58頁（単著）
18.	2005/03	論文	VaR si subject to a significant positive bias Statistics & Probability Letters 72,pp.299-311 （共著）
19.	2005/01	論文	On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure Journal of Banking & Finance 29,pp.853-864 （共著）
20.	2004/08	著書	金融工学事典（共著）
21.	2004/05	著書	クォリティマネジメント用語辞典（共著）
22.	2003/12	論文	Impact of the Euro on Global Fixed Income Portfolios The Journal of Investing 12(4),pp.54-61 （共著）
23.	2003/10	論文	VaRのバイアスと内挿・外挿による修正調査と研究（京都大学経済学研究科） 27,19-26頁（単著）
24.	2002/06	著書	多変量解析実例ハンドブック因子分析を用いた株式投資モデル，455-462頁（共著）
25.	2000/11	著書	金融モデルにおける推定と最適化「株式投資のためのモデル推定」1-45，92-125頁（共著）
26.	2000/07	著書	ファイナンシャル・リスク・マネジメント「年金基金のＡＬＭ」112-137頁（共著）
27.	1999/07	論文	年金資産運用におけるベンチマーク証券アナリストジャーナル 99/7,25-36頁（単著）
28.	1998/09	論文	Markovian Framework in Multi-Factor Heath-Jarrow-Morton Models Journal of Financial and Quantitative 33(3),pp.423-440 （共著）
29.	1998/03	著書	金融リスクの計量化（下）クレジット・リスク「クレジットリスク・・」ほか126-165，168-198頁（共著）
30.	1998/03	論文	生保一般勘定の評価保険額雑誌 560,60-78頁（単著）
5件表示
全件表示(30件)

■ 学会発表

1.	2018/07/25	経営マネジメント状況による情報漏洩インシデント削減効果の評価（第82回コンピュータセキュリティ・第29回セキュリティ心理学とトラスト合同研究発表会）
2.	2018/03/06	個人情報漏洩の損害額の新しい数理モデルの提案（第174回マルチメディア通信と分散処理・第80回コンピュータセキュリティ合同研究発表会）
3.	2017/09/15	日本企業の資本コスト推定と予測精度の評価（日本オペレーションズ・リサーチ学会2017年秋季研究発表会）
4.	2017/08/01	Estimating Capital Cost by Panel Data Analysis（APRIA 2017）
5.	2016/09/12	日経平均先物の注文時間間隔の確率分布の実証分析（日本応用数理学会2016年度大会）
6.	2016/08/11	Improving Forecast Ability of Lyle-Wang Model by Panel Data Analysis（Temple Accounting Conference 2016）
7.	2016/05/22	資本コストの推定と予測精度の評価に関する考察－Lyle and Wang モデルの改良と実証分析－（日本ファイナンス学会第24回大会）
8.	2015/08/04	Improving Nelson-Siegel term structure model under zero/super-low interest rate policy（World Risk and Insurance Economics Congress）
9.	2014/08/29	ボラティリティのみに注目した資産配分法の検証（日本オペレーションズ・リサーチ学会2014年秋季研究発表会）
10.	2014/08/29	超低金利政策に対応するNelson-Siegelモデルの拡張（日本オペレーションズ・リサーチ学会2014年秋季研究発表会）
11.	2014/05/31	取引高速化が市場効率性に与えた影響に関する実証分析（日本ファイナンス学会第22回大会）
12.	2014/03/21	On efficiency of the Tokyo Stock Exchange after "Arrowhead" launched from the perspective of Nikkei 225 index transactions（7th Financial Risks International Forum）
13.	2013/12/06	ティック・デプスデータを用いた高速取引市場の取引コスト分析（中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2013」）
14.	2013/06/07	The specificity of the Japanese credit market --Based on decomposition analysis for yield spread/CDS premium around the financial crisis --（3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society）
15.	2013/06/02	株式の逆選択コストと指数先物の影響（日本ファイナンス学会第21回大会）
16.	2013/03/14	Nelson Siegel モデルによる期間構造推定精度の向上-日本国債の金利決定要因の考察-（明治大学科学研究費基盤研究（A）金融リスクコンファランス（II）（ＭＦＲＧ））
17.	2013/03/13	EU国債の対ドイツ信用リスク量の計測と倒産確率の期間構造の導出（明治大学科学研究費基盤研究（A）金融リスクコンファランス（II）（ＭＦＲＧ））
18.	2013/03/13	社債価格のリスク量の計測と倒産確率の期間構造の導出（明治大学科学研究費基盤研究（A）金融リスクコンファランス（II）（ＭＦＲＧ））
19.	2013/03/06	ティックデータによる取引所高速化の影響分析（日本オペレーションズ・リサーチ2013春季研究発表会）
20.	2013/03/05	TARCH-DCCを用いた我が国金融機関のSystemic Risk分析（日本オペレーションズ・リサーチ2013春季研究発表会）
21.	2012/09/13	TARCH-DCCによるSystemic riskの評価（日本オペレーションズ・リサーチ学会2012秋季研究発表会）
22.	2012/09/12	わが国の社債とCDS価格形成に関する実証分析（日本オペレーションズ・リサーチ学会2012秋季研究発表会）
23.	2012/03/09	流動性リスクの数理モデルと展望：わが国のCDSプレミアムと社債スプレッドの構成要因に関する実証分析からの示唆（明治大学科学研究費基盤研究A金融コンファランス：金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用）
24.	2012/02/13	Market-consistent valuation of insurance liabilities with special emphasis on illiquidity risk premium and insurance ALM in Japanese context（ファイナンス理論の新展開と金融リスク管理）
25.	2011/11/05	Market-consistent valuation of insurance liabilities with special emphasis on illiquidity risk premium and insurance ALM in Japanese context（日本保険・年金リスク学会第９回大会）
26.	2011/08/03	Market-consistent valuation of insurance liabilities with special emphasis on illiquidity risk premium and insurance ALM in Japanese context（Asia-Pacific Risk and Insurance Association Annual Conference）
27.	2010/10/02	期間構造リスクを考慮したLDIの再評価（日本保険・年金リスク学会第３回大会）
28.	2010/09/09	確定給付型企業年金のリスク管理－LDIの考察（日本応用数理学会2010年度年会）
29.	2010/01/22	LDI（Liability Driven Investment）の有効性に関する検証（日本価値創造ERM学会第3回大会）
30.	2007/11/24	Regime switching modelによるリスク管理（複雑系現象の時系列解析）
31.	2007/10/03	資産リスク（欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会）
32.	2007/07/08	Parsimonious residual income model with expected ROE term structure (EURO XXII)（22nd European Conference on Operational Research, Prage, Czech）
33.	2007/03/29	Continuous residual income model with expected ROE term structure（2007年春季研究発表会（鳥取大学））
34.	2005/07/15	On the significance of currency VaR estimation with regime switching models（IFORS 2005, Hawaii USA）
35.	2005/02/07	Regime switching model を使った為替変動予測に関する研究（金融工学2004科研費研究会（北海道大学））
36.	2004/09/08	Regime switching model による為替変動予測に関する実証分析（2004年秋季研究発表会（東北大学））
37.	2004/07/07	An application of regime switching model to currency trading strategies（20th European Conference on Operational Research, Rodos Greece）
38.	2003/12/18	On the Significance of Expected Shortfall as a Coherent Risk（Australasian Finance and Banking Conference, Sydney）
39.	2003/12/12	VaR is subject to a significant positive bias（Quantitative Methods in Finance 2003）
40.	2003/11/08	VaRのバイアスと内挿・外挿による修正（日本保険・年金リスク学会第１回大会（慶応大学））
41.	2003/11/01	グローバル投資における新興市場の役割（中国の経済発展と資本市場）
42.	2003/07/26	VaR is subject to a significant positive bias（JAFEE夏季大会）
43.	1997/07	A Markovian Framework inn Multi-Factor Heath-Jarrow-Morton Models（第9回JAFEE大会）
44.	1996/12/17	ＨＪＭモデルのボラティリティストラクチャーとスポットレートモデルの関係（資産の運用と価格付けに関する工学的研究（東京工業大学））
45.	1995/09/07	Modeling Japanese Financial Markets for Pension ALM simulation（5th AFIR International Colloquium）
46.	1994/07/08	年金ＡＬＭによるアセットアロケーション（第3回夏季JAFEE大会）
47.	1994/05	年金ＡＬＭのための金融市場モデル構築の試み
5件表示
全件表示(47件)

■ 学歴

1.	2011/03/25 (学位取得)	明治大学博士（理学）
2.	～2000/03	東京大学数理科学研究科博士後期課程数理科学専攻博士課程単位取得満期退学
3.	～1997/03	筑波大学政策科学研究科経営システム科学専攻修士課程修了
4.	1997/03 (学位取得)	筑波大学修士
5.	～1987/03	東京工業大学工学部化学工学科卒業

■ 職歴

1.

2012/04～

明治大学総合数理学部教授

■ 学内役職・委員

1.

2014/04/01～2016/03/31

明治大学研究企画推進副本部長

■ 教育上の業績

●教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
1.	2004/04/01	実データを使う授業，視覚的効果の工夫
2.	2004/04/01	実務経験を活かした授業
●実務教育についての特記事項
1.	2012/07/24	明治大学リバティアカデミー講師
●教育方法・教育実践に関する発表、講演等
1.	2011/11/03	グローバルビジネス研究科ホームカミングデイの講演
2.	2005/11/12	ビジネススクールランチョンセミナー講師

■ 所属学会

1.		オペレーションリサーチ学会
2.		日本価値創造ERM学会
3.		日本年金保険リスク学会
4.	2003～2008	∟ 広報担当理事
5.	2008/04～2016/03	∟ 監事
6.	2012/11～	∟ 評議員
7.	2018/04～	∟ 大会担当理事
8.		日本金融証券計量工学会
5件表示
全件表示(8件)

■ 社会における活動

1.	2007/06～2008/03	金融研究研修センター　欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会　メンバー
2.	1993/07～1994/03	年金保養協会　年金資金運用研究センター客員研究員

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2013/04～2016/03	高速取引市場のマイクロストラクチャー分析基盤C
2.	2011/04～2014/03	金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用（刈屋武昭）基盤研究 (A)
3.	2011	金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用国内共同研究（キーワード：信用リスク，市場リスク）
4.	2010/04～2013/03	リスクプレミアム分解による投資行動と株価変動の因果関係に関する研究基盤研究 (C)
5.	2010～2012	リスクプレミアム分解による投資行動と株価変動の因果関係に関する研究個人研究（キーワード：ファイナンス，マーケットマイクロストラクチャー）
6.	2007/04～2009/03	株主資本コストアプローチによる無形資産価値評価とリスク構造の解明基盤研究 (C)
7.	2007～2008	資本コストアプローチによる無形資産価値評価とリスク構造の解明個人研究（キーワード：ファイナンス,,）
8.	2005～2006	エンタープライズ・リスク・マネジメントと企業価値創造に関する研究機関内共同研究（キーワード：無形資産，企業価値評価，ERM）
9.	2005～2007	非完備市場における長期生命保険負債の公正価値評価個人研究（キーワード：生命保険,,）
10.	2004～2006	無形資産価値評価機関内共同研究（キーワード：リアルオプション,非完備,）
5件表示
全件表示(10件)

■ 現在の専門分野

統計科学(Statistical Science), 経済統計学(Economical Statistics), 金融工学(Financial Engineering)