教員データベース - 青沼　君明

■ 著書・論文

1.	2023/09	著書	実践　VaRとリスク評価の基礎（単著）
2.	2022/09	著書	Pythonで学ぶビジネスデータの予測モデル（単著）
3.	2014	著書	企業数理の基礎（単著）
4.	2012	著書	Excelで学ぶフォワード・ルッキングの基礎（共著）
5.	2012	著書	Excelで学ぶ金融数学の基礎（共著）
6.	2011	著書	Excelで学ぶ確率統計の基礎（共著）
7.	2010	著書	Excelで学ぶ信用リスク（共著）
8.	2009	著書	Excelで学ぶ金融統計の基礎（共著）
9.	2008	著書	Excelで学ぶVaR （共著）
10.	2008	著書	Excelで学ぶバーゼルⅡと信用リスク評価（共著）
11.	2006	著書	統計データ科学事典（共著）
12.	2005	著書	新フイナンシャル・エンジニアリング５版（共著）
13.	2005	著書	金融工学事典（共著）
14.	2004	論文	Fading Out Swapの評価モデル日本応用数理学会論文誌 14(2),151-164頁（共著）
15.	2003/09	著書	実践　VaRとリスク評価の基礎（単著）
16.	2003	著書	Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理（共著）
17.	2003	論文	ブリペイメント・リスクを内包した金利スワップの評価モデル日本応用数理学会論文誌 13(4),471-483頁（共著）
18.	2002	著書	Excelで学ぶファイナンス(3)　債券・金利・為替（共著）
19.	2002	論文	定期預金担保型融資の評価モデル日本応用数理学会論文誌 12(2),103-120頁（共著）
20.	2001	著書	An Estimation Model for Term Structure of Yield Spread Asia-Pacific Financial Markets, 137-165頁（共著）
21.	2001	著書	クレジット・リスク・モデル（共著）
22.	2001	著書	新フイナンシャル・エンジニアリング４版（共著）
23.	2001	論文	An Evaluation Model of Down Grade Protection Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 627-646頁（単著）
24.	2001	論文	イールド・スプレッドの期間構造の推定モデルジャフィー・ジャーナル（共著）
25.	2000	著書	金利モデルの計量化（共著）
26.	2000	論文	リバース・モーゲージの評価モデル日本応用数理学会論文誌 10(3),187-198頁（共著）
27.	1998	著書	フイナンシャル・エンジニアリング３版（共著）
28.	1998	著書	金融リスクの計量化(下) クレジット・リスク（共著）
29.	1998	論文	定期預金のプリペイメント・リスク評価モデル日本応用数理学会論文誌 8(1),45-66頁（共著）
30.	1995	著書	デリバティブ入門（共著）
31.	1993	著書	フイナンシャル・エンジニアリング（共著）
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■ 学歴

1.

1997/04～2000/03

東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了数理科学博士

■ 職歴

1.	2014/04～	明治大学大学院グローバルビジネス研究科専任教授
2.	2004/04～	東京大学大学院数理科学研究科客員教授
3.	2004/04～2005/03	京都大学大学院経済学研究科非常勤講師
4.	2004/04～2019/03	一橋大学大学院経済学研究科客員教授
5.	2003/04～	大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授
6.	2001/04～2002/03	一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
7.	1990/01～	三菱銀行(現、三菱東ＵFJ銀行) 融資企画部　研究開発チームチーフ　クオンツ
8.	1977/04	ソニー株式会社総合企画部　等
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■ 教育上の業績

●教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）
1.	2018～2018	ファイナンスセミナー開催
2.	2014/04～	明治大学大学院・グローバルビジネス研究科　専任教授
3.	2004/04～	一橋大学大学院・経済学研究科客員教授　計量ファイナンス特論(1)(2)
4.	2004/04～2005/03	京都大学大学院・経済学研究科　リスク管理論
5.	2004/04～	東京大学大学院・数理科学研究科　客員教授　統計財務保険特論　Ⅸ、Ⅹ
6.	2003/04～	大阪大学大学院・基礎工学研究科　招聘教授金融数理特論
7.	2001/04～2003/03	一橋大学大学院・国際企業戦略研究科　リスク管理論
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■ 主要学科目

ファイナンス基礎論、市場リスク・マネージメント、信用リスク・マネージメント、ビジネス・データ解析、ビジネス・データ解析応用、ビジネス数学、ビジネス・プログラミング, AIの活用戦略の基礎

■ 所属学会

1.	1998/04～	JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)
2.		∟ ジャーナル編集委員
3.		∟ 副会長
4.		∟ 理事
5.		∟ 評議委員
6.	1998	応用数理学会
7.		∟ 論文誌編集理事
8.	1998	日本オペレーションズ・リサーチ学会
9.		∟ 理事
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■ 職務上の実績

●実務の経験を有する者についての特記事項
1.	1990/01～	三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)
2.	1977/04	ソニー株式会社

■ 資格・免許

1.

2000/03

東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了　博士(数理科学) 第141号

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.	2020～2020	CSR活動と財務諸表の関連性に関する定量分析個人研究
2.	2020～2020	HPフィルターを用いた株主価値評価手法個人研究
3.	2020～2020	東京都市区部における医療施設の立地条件のモデル化個人研究
4.	2020～2020	無形資産の計量化分析個人研究
5.	2020～2020	生産予測に基づいた在庫最適化戦略個人研究
6.	2020～2020	産業廃棄物業界における売上リスク計測個人研究
7.	2019～2019	ラグジュアリー・ファッション・ブランド売上トレンド分析・リスク評価モデル個人研究
8.	2019～2019	定量的アプローチによるスタートアップの成功と失敗要因の特定モデル構築個人研究
9.	2019～2019	新聞記事と株価の関連性個人研究
10.	2019～2019	構造モデルによる企業資産時価の特性分析の考察個人研究
11.	2018～2018	ハイブリッドファイナンスの評価モデル個人研究
12.	2018～2018	マクロシナリオ自動生成ツール構築個人研究
13.	2018～2018	主要国の株価指数シナリオに基づく｢個社別ストレスPD予測システム｣による個社のストレスPD結果個人研究
14.	2017～2017	EDFを用いた地域・業種の相関及び感応度分析個人研究
15.	2017～2017	アパレル業界における在庫運用モデル個人研究
16.	2017～2017	ストレスPDに影響を与えるマクロ要因の分析個人研究
17.	2016～2016	『シミュレーション法』を適用する場合の問題点について個人研究
18.	2016～2016	『センシティビティ・モデル』における不動産業種のEDF推定モデル構築個人研究
19.	2016～2016	東証マザーズ上場企業の財務パフォーマンスと成長要因個人研究
20.	2016～2016	経営理念の浸透レベルの違いが組織成員に与える影響について個人研究
21.	2015～2015	モンテカルロ・シミュレーションによる株主価値個人研究
22.	2015～2015	リターン(ＲＯＲＡ・利益率)の特性分析(非日系) 個人研究
23.	2015～2015	国・業種別エクスポージャのストレステスト・モデル構築個人研究
24.	2014～2014	EC相関にストレスを加味することの必要性分析個人研究
25.	2014～2014	ストレスを加味した相関評価モデルの構築個人研究
26.	2014～2014	タイ予兆のためのマクロ指標分析個人研究
27.	2014～2014	予兆分析のためのHeat Map指標に係る分析個人研究
28.	2014～2014	企業のリスク・マネジメント評価モデルに関する研究個人研究
29.	2014～2014	ＣＣＦ計測モデル構築の件個人研究
30.	2013～2013	インデックスの相関分析個人研究
31.	2013～2013	ストレス・シナリオに対応した格付推移確率推定モデルの構築個人研究
32.	2013～2013	プロジェクト・ファイナンス時価(MTM)評価個人研究
33.	2013～2013	一般与信時価(MTM)評価個人研究
34.	2013～2013	与信費用のストレス評価モデルの構築個人研究
35.	2013～2013	将来デフォルト確率の期間構造推定モデル個人研究
36.	2013～2013	業種インデックスと個別銘柄間相関の分析個人研究
37.	2013～2013	相関係数の信頼区間推定個人研究
38.	2012～2012	EDF関数の推定個人研究
39.	2012～2012	デフォルト確率の推定などに適用される「固定効果モデル」とは何か個人研究
40.	2012～2012	データのトレンド分析・評価モデル構築個人研究
41.	2012～2012	フォルト確率評価モデルの構築個人研究
42.	2012～2012	プロジェクト・ファイナンス(外貨建超長期貸出)の評価モデル個人研究
43.	2012～2012	不動産ファイナンスのリスク分析個人研究
44.	2012～2012	不動産ファイナンスのリスク分析のパラメータ個人研究
45.	2012～2012	信用リスクのEWに対応した評価モデルの構築個人研究
46.	2012～2012	日銀・金融機構局の格付推移確率予測モデルの評価と実装個人研究
47.	2012～2012	格付推移確率予測モデルの高度化個人研究
48.	2012～2012	格付推移確率行列・推定モデルの特性分析個人研究
49.	2012～2012	格付推移確率行列推定モデルの構築個人研究
50.	2012～2012	現行の格付推移確率行列・推定モデルの特性分析個人研究
51.	2012～2012	ＥＤＦと格付の関係分析個人研究
52.	2011～2011	VIX指数の特性分析個人研究
53.	2011～2011	クレジット・リスク関連指標の早期アラームの可能性分析個人研究
54.	2011～2011	スコアリングモデルの手法－順序ロジットモデルとツリーモデル(意志決定木)－個人研究
55.	2011～2011	信用リスクの予測評価モデル個人研究
56.	2011～2011	信用リスク評価におけるＤＤの特性分析個人研究
57.	2011～2011	信用リスク評価におけるＤＤの特性分析個人研究
58.	2011～2011	個人ローン･ポートフォリオのデフォルト相関の推定モデル個人研究
59.	2011～2011	倒産件数と貸出態度(短観)の関係分析個人研究
60.	2011～2011	優先株評価モデルの検証個人研究（キーワード：ファイナンス）
61.	2011～2011	割当資本算定モデル個人研究
62.	2011～2011	日銀報告データ(貸出資金残高)のクレジット・サイクル分析個人研究
63.	2011～2011	欧米銀行貸出態度とデフォルト率の関係分析個人研究
64.	2011～2011	貸出残高とマクロデータとの関係分析個人研究
65.	2011～2011	貸出資金増加額のクレジット・サイクル分析個人研究
66.	2011～2011	金利シミュレーション・モデルの評価個人研究（キーワード：ファイナンス）
67.	2011～2011	１ファクター・モデルによる個人ローン・ポートフォリオのデフォルト相関の推定個人研究
68.	2010～2010	インデックスの分析個人研究
69.	2010～2010	クレジットデリバティブのPE掛目評価モデル個人研究
70.	2010～2010	デフォルト率のマクロ要因影響分析個人研究
71.	2010～2010	デフォルト確率と財務指標との関係分析個人研究
72.	2010～2010	データサンプル数と相関係数の関係について個人研究
73.	2010～2010	不動産ファイナンスのリスク分析個人研究
74.	2010～2010	不動産担保乖離率の特性分析について個人研究
75.	2010～2010	格付と財務指標との関係分析個人研究
76.	2010～2010	特定時点におけるグループ間の差異を検定するための統計モデル個人研究
77.	2010～2010	環境格付融資商品の金利水準評価について個人研究
78.	2010～2010	系列相関の取り扱いについて個人研究
79.	2010～2010	経営安定度の指標を基にした業種特性の分析個人研究
80.	2010～2010	超長期劣後ローンのリスク評価個人研究
81.	2010～2010	１ファクター・モデルによるデフォルト確率の推定個人研究
82.	2010～2010	ＣＶＡに係る資本配賦額の調整係数の算出根拠個人研究
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■ 委員会・協会等

1.	2008	国土交通省委託事業, 不動産リスクマネジメント研究会委員
2.	2003	経済産業省委託事業, 「事業リスク評価・管理人材育成システム開発事業」
3.	2001	国土交通省都市開発事業におけるノンリコースローン等の活用方策検討委員会委員

■ 受賞学術賞

1.

1998

日本応用数理学会論文賞 (定期預金のプリペイメント・リスク評価モデル)

■ 現在の専門分野

数理ファイナンス、金融工学, リスクマネジメント、経営分析、企業価値評価, データ解析, 確率統計, システム構築, システム工学、評価モデル, 計量経済, ＡＩ、ディープラーニング　（キーワード：ファイナンス、企業価値評価、金融、統計解析、評価モデル、AI、ディーラーニング）

■ 担当経験のある科目・講演等

1.	ビジネスデータ解析（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
2.	ビジネスのための基礎数学（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
3.	MBA基礎論（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
4.	ビジネスデータ解析応用（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
5.	ファイナンスのための数理基礎（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
6.	ファイナンス基礎論（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
7.	プロジェクトファイナンス（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
8.	信用リスクマネジメント（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
9.	市場リスクマネジメント（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
10.	市場分析論（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
11.	市場分析論（演習）（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
12.	数理ファイナンス論（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
13.	金融リスクマネジメント（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
14.	金融リスクマネジメント（応用）（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
15.	ＶＢＡ基礎（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
16.	論文演習（明治大学大学院・グローバルビジネス研究科）
17.	統計財務保険特論（東京大学大学院・数理科学研究科　客員教授）
18.	計量ファイナンス特論（一橋大学大学院・経済学研究科客員教授）
19.	金融数理特論（大阪大学大学院・基礎工学研究科　招聘教授）
20.	リスク管理論（一橋大学大学院・国際企業戦略研究科）
21.	リスク管理論（京都大学大学院・経済学研究科）
22.	ExcelとVBAで学ぶ金融工学の基礎（慶応学術事業会）
23.	不動産金融工学の基礎理論と応用（慶応学術事業会）
24.	年金型融資商品の評価モデル（京都大学）
25.	金融リスク管理（慶応義塾大学・商学部）
26.	金融からみた不動産業の好不況感、信用リスク、不動産価格のトレンド分析（明治大学）
27.	金融における数理モデルと情報技術の問題（日本数学学会）
28.	信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価格変動を考慮したトップダウン・アプローチ（日本銀行, 金融研究所ファイナンス・ワークショップ）
29.	信用リスク計測・管理手法（金融庁）
30.	信用リスクのシナリオモデル構築上の課題（ソシエテ・ジェネラル）
31.	VaR入門（住友信託銀行）
32.	Excel&VBAで学ぶ -モンテカルロ・シミュレーション（シグマインベストメントスクール）
33.	バーゼルⅡと信用リスク計量化（MUニコス）
34.	クレジット・デリバティブの評価モデル（金融財務研究会）
35.	Excel&VBAで学ぶ金融統計の基礎（金融財務研究会）
36.	Excelで学ぶデータによる将来予測手法の基礎（金融財務研究会）
37.	ExcelとExcel-VBAで学ぶ信用リスク評価入門（金融財務研究会）
38.	ExcelとExcel-VBAで学ぶ新BIS規制と信用リスク評価入門（金融財務研究会）
39.	ExcelとExcel-VBAで学ぶクレジット・リスク・モデルの基礎（金融財務研究会）
40.	ExcelとExcel-VBAで学ぶマーケット・リスク評価の基礎（金融財務研究会）
41.	ExcelとExcel-VBAで学ぶモンテカルロ・シミュレーションの基礎（金融財務研究会）
42.	ExcelとExcel-VBAで学ぶリスク評価入門（金融財務研究会）
43.	ExcelとExcel-VBAで学ぶ金融工学の基礎（金融財務研究会）
44.	ExcelとVBAで学ぶ信用リスク評価の基礎（金融財務研究会）
45.	ExcelとVBAで学ぶ金融工学の基礎（金融財務研究会）
46.	クレジット・リスク評価モデル入門（金融財務研究会）
47.	プリペイメント・リスクの評価モデル入門（金融財務研究会）
48.	ローンのプリペイメント評価（金融財務研究会）
49.	信用リスク管理高度化の実際と監査上の留意点（金融財政事情研究会）
50.	信用リスク管理高度化・精緻化の実際（金融財政事情研究会）
51.	信用リスク評価の基礎（シグマインベストメントスクール）
52.	内部格付け手法における回収率・期待損失の統計型モデル（金融庁, 金融研究研修センター・ワークショップ）
53.	金利スワップとカンターパーティ・リスク（金融財務研究会）
54.	金融数学入門（金融財務研究会）
55.	金融数理とリスク評価入門Ⅰ、Ⅱ（金融財務研究会）
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■ 共同研究希望テーマ

1.	データ解析、金融商品の開発とモデル化、リスク・マネジメント