教員データベース - 永原　裕一

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（最終更新日：2015-02-14 17:08:48.539）

  ナガハラ　ユウイチ   NAGAHARA Yuichi
  永原　裕一
   所属   明治大学政治経済学部

職種専任教授

■ 著書・論文

1.	2012/03	論文	多変量非正規分布のパラメータ時系列モデルによる金融市場変動モデルの研究明治大学「政経論叢」 80(５・６),67-89頁（単著）
2.	2011/11	論文	Using Nonnormal Distributions to Analyze the Relationship Between Stock Returns in Japan and the U.S. Asia-Pacific Financial Markets 18(4),pp.429-443 （単著）
3.	2010/12	その他	信号分離装置、信号分離方法、そのプログラムおよび記録媒体（共著）
4.	2010/05	論文	Are There Differences between Launched Drugs, Clinical Candidates, and Commercially Available Compounds? Journal of Chemical Information and Modeling 50(5),pp.815-821 （共著）
5.	2009/07	その他	非正規分布に従う乱数発生法及びそのパラメータの推定法（単著）
6.	2009/05	論文	Frequency-Domain Pearson Distribution Approach for Independent Component Analysis(FD-Pearson-ICA) in Blind Source Separation IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 17(4),pp.639-649 （共著）
7.	2009/01	その他	RANDOM NUMBER GENERATION METHOD BASED ON MULTIVARIATE NON-NORMAL DISTRIBUTION,PARAMETER ESTIMATION METHOD THEREOF, AND APPLICATION TO SIMULATION OF FINANCIAL FIELD AND SEMICONDUCTOR ION IMPLANTATION （単著）
8.	2008/12	論文	A Method of Calculating the Downside　Risk by　Multivariate Nonnormal Distributions Asia-Pacific Finan Markets 15(3-4),pp.175-184 （単著）
9.	2006/04	論文	A Method of Calculating the Downside　Risk by　Multivariate Nonnormal Distributions Institute of Social Sciences, Meiji Univ. pp.1-10 （単著）
10.	2006/04	論文	パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離日本音響学会　春季研究発表会 549-550頁（共著）
11.	2006/02	論文	A Method of fitting 　Multivariate Nonnormal Distributions to financial data Institute of Social Sciences,Meiji Univ. pp.1-12 （単著）
12.	2005/08	その他	多変量非正規分布に従う乱数発生法及びそのパラメータの推定法（単著）
13.	2005/04	論文	Pearson distribution system applied to blind speech separation 25th European Meeting of Statisticians pp.394 （共著）
14.	2005/04	論文	パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離日本音響学会　秋季研究発表会 593-594頁（共著）
15.	2004/09	著書	ファイナンス統計学ハンドブック
16.	2004/09	著書	金融工学事典（共著）
17.	2004/08	論文	A Method of Simulating Multivariate Nonnormal Distributions by the Pearson Distribution System and Estimation Computational Statistics & Data Analysis,Elsevier 47(1),pp.1-29 （単著）
18.	2004/06	論文	The Role of University-Industry Collaboration in New Materials Innovation Evolving Networks of Joint Patent Applications （共著）
19.	2004/03	論文	ポートフォリオ最適化理論とＥＴＦを用いた業種配分ファンドの研究明治大学「政経論叢」第72(第6),311-342頁（単著）
20.	2004/03	論文	三次元非正規分布に従う乱数発声法とその検証明大社研紀要第42(第2),285-308頁（単著）
21.	2003/11	論文	Non-Gaussion filter and smoother based on the Parson distribution system Journal of Time Series Analysis vol.24(No.6),pp.721-738 （単著）
22.	2003/03	論文	加工された景気動向指数と株価指数の研究明大社研紀要第41(第2),95-119頁（単著）
23.	2002/09	論文	リスク・マネージメントの現状と統計的アプローチ現代の企業ファイナンス　トラスト60研究叢書（単著）
24.	2002	論文	経済物理学における確率分布とピアソン・システム明治大学政治経済研究所『政経論叢』第70巻5・6号（単著）
25.	2001/09	論文	A Method of Simulating Multivariate Nonnormal Distributions by the Pearson Distribution System Institute of Statistical MathematicsRsearch Memorandum No.814 （単著）
26.	2001/04	論文	On the Characteristic Function of Pearson Type Ⅳ Distributions Insutitute of Statistical MathematicsResearch Memorandum No.790 （共著）
27.	2000/09	論文	Pareto's Law for Income of Individuals and Debt of Bankrupt Companies World ScientificFractals, Vol.8 №3,pp.293-300 （共著）
28.	2000/07	論文	Non-Gaussian Filter and Smoother Based on the Pearson Distribution System The Institute of Statistical MathematicsResearch Memorandum, №768,pp.22 （単著）
29.	1999/09	論文	株価指数(TOPIX)の非定常時系列モデル及びその景気先行性の検証明治大学政治経済研究所政経論叢 68巻1号,29-56頁（単著）
30.	1999/05	論文	第6､7､8章白桃書房複雑系と相場（共著）
31.	1999/04	論文	リスクマネジメントと統計モデリング
32.	1999/03	論文	企業倒産件数のトレンド回帰モデル明治大学社研紀要 37巻2号,49-66頁（単著）
33.	1999/01	論文	多変量混合正規分布による為替リスク･マネジメント明治大学政治経済学研究所政経論叢第67巻3.4号,191-215頁（単著）
34.	1999	論文	A non-Gaussian Stochastic Volatility Model Journal of Computational Finance (共著) Risk Publications 2(2),pp.33-47 （共著）
35.	1999	論文	The PDF and CF of Pearson type IV distributions and the ML estimation of the parameters Statistics & Probability Letters North-Holland, Elsevier Science 43(3),pp.251-264 （単著）
36.	1999	論文	多変量混合正規分布による為替リスク・マネジメント政経論叢明大政治経済学研究所 67(3-4),191-215頁
37.	1999	論文	非ガウス型状態空間モデルによる確率的ボラティリティモデルの推定 (共著) 金融研究日本銀行金融研究所 18(1),45-64頁
38.	1998/09	論文	An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions Free University of Brussels,BelgiumProceedings of the First Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modeling for Finance, Insurance, Production and Reliability （共著）
39.	1998/05	論文	General Normalising Constant of Pearson Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities Research Memorandum №678,pp.1-17 （単著）
40.	1998	論文	An Interest Rate Model with Fat-tailed Stationary Distributions (共著) 日本金融・証券計量・工学学会冬季大会
41.	1998	論文	General Normalising Constant of Person Type IV Distributions and Computational of Tail Probabilities Research Memorandum (678),pp.1-17 （単著）
42.	1998	論文	リスク・マネジメントに関する一考察明治大学「政經論叢」 66(5・6),111-131頁
43.	1998	論文	金利タームストラクチャーの時系列分析 (共著) MTECジャーナルエムティービーインベストメントテクノロジー研究所 (第11),75-88頁（共著）
44.	1997/11	論文	Non-Gaussian Stochastic Volatility Model 統計数理研究所共同研究リポート･103 ｢時系列解析の理論と応用｣ pp.156-174 （共著）
45.	1997	論文	Non-Gaussian Modeling for Finacial Data 日本数学会研究集会「数理ファイナンスとリスク計測」
46.	1996	論文	A Study of Non-Gaussian Modeling for Financial Economics Ph.D.Dissertation,The Graduate University for Advanced Studies （単著）
47.	1996	論文	Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Ezuation Financial Engineering and Japanese Markets 3(2),pp.121-149 （単著）
48.	1995	論文	Cross-Sectional-Skew-Dependent Distribution Models for Industry Returns in Japanese Stock Market Kluwer Academic PublishersFinancial Engineering and Japanese Markets Vol.2 No.2,pp.139-154 （単著）
49.	1995	論文	Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment Proceedings of Seasonal Adjustment Conference,Census Bureau,United States （共著）
50.	1995	論文	Monte Carlo Smoothing Method for Seasonal Adjustment(共著) Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics pp.579
51.	1995	論文	Non-Gaussian Stochastic Volatility Model(共著) Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics pp.576
52.	1995	論文	Note on a Comparison of Parameter Estimation Methods for a Stochastic Differential Equation Research Memorondum №569 （単著）
53.	1995	論文	信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル日興証券『投資工学』第11号（単著）
54.	1994	論文	Recursive Formula for Evaluating the Normalizing Constant and Cumulative Function of Type IV Family of Pearson System of Distributions Research Memorandum, The Institute of Statistical Mathematics pp.515
55.	1993	論文	リターン･リバーサル効果を応用した株式アクティブ運用日興リサーチセンター『投資工学』第8号（共著）
56.	1992	論文	エラー･コレクション･モデルとVAR及び分散分解による業種循環の分析日興リサーチセンター『投資工学』第6号（単著）
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■ 学会発表

1.	2009/12/23	"An Analysis of Stock, Bond and CB Index by using Multivariate Nonnormal Distributions"（JAFEE 冬季大会）
2.	2009/07/30	A Method of Estinating Mixture of Multivariate Nonnormal Distributions（JAFEE 夏季大会）
3.	2008/12	Using Nonnormal Distributions to Analyze the Relationship Between Stock Returns in Japan and the U.S.（The 4th World Conference of the International Association of Statistical Computing.）
4.	2008/04	金融グリッド（「多変量非正規分布による金融リスク評価」グリッド協議会第２２回ワークショップ）
5.	2006/04	A Method of Calculating the Downside Risk by Multivariate Nonnormal Distributions（日本金融・証券計量・工学学会　第25回夏季大会）
6.	2006/04	A Parametric Pearson Approach Based Independent Component Analysis for Frequency Domain Blind Speech Separation
7.	2006/04	The Role of Core Researchers for Increasing Firms' R&D Productivity: the Evidence of University- Industry Collaboration in Science-based Industry（The 11th Meeting of International Schumpeter Society）
8.	2006/04	パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離（日本音響学会　春季研究発表会）
9.	2005/04	Pearson distribution system applied to blind speech separation（25th European Meeting of Statisticians）
10.	2005/04	パラメトリックピアソン分布を用いた周波数領域ブラインド音源分離（日本音響学会　秋季研究発表会）
11.	1995/06	｢信用リスク管理のための企業倒産時系列モデル｣（日本応用数理学会数理ファイナンス部会）
12.	1994/12	｢Stock Returns Approximated by Heavy-tailed Non-Central Distribution and Estimation of Stochastic Differential Equation ｣（日本金融･証券計量･工学学会）
13.	1994/07	｢Time Series Model by Varying Probability Distribution for Industry Returns and Its Average Returns in Japanese Stock Markets ｣（日本統計学会）
14.	1993/12	｢株式投資収益率平均の可変確率分布時系列モデル｣（日本金融･証券計量･工学学）
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■ 学歴

1.	(学位取得)	博士(学術)
2.	(学位取得)	修士(経営システム科学)
3.	～1996	総合研究大学院大学数物科学研究科統計科学博士課程
4.	～1996	総合研究大学院大学数物科学研究科統計科学専攻
5.	～1992/03	筑波大学大学院卒業
6.	～1984	東京大学工学部工業化学科
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■ 所属学会

1.		日本ファイナンス学会
2.		日本経済学会
3.		日本統計学会
4.		日本金融・証券計量・工学学会

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.		時系列分析手法の研究及び金融･証券市場の実証分析（キーワード：",,"）
2.		経済時系列分析に関する研究個人研究（キーワード：時系列分析,経済統計,）

■ 現在の専門分野

統計学, 統計科学(Statistics), 経済統計学(Economical Statistics), 財政学・金融論("Public Finance, and Money and Banking"), 金融工学