■ 著書・論文
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2024/05
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論文
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Measuring the Time-Varying Market Efficiency in the Prewar and Wartime Japanese Stock Market, 1924–1943 Asia-Pacific Economic History Review forthcoming (共著)
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2.
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2023/05
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論文
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On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices Statistical Finance Papers (arXiv.org) (共著)
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3.
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2022/08
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論文
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Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence Quantitative Finance Papers (arXiv.org) (共著)
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4.
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2022/04
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論文
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An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models Econometrics 10(2),pp.23 (共著)
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5.
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2022/04
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論文
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Examining the Dynamic Asset Market Linkages under the COVID-19 Global Pandemic Economics Bulletin 42(2),pp.653-661 (単著)
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6.
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2021/04
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論文
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Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets: A GLS-Based Time-Varying Model Approach Mathematics 9(8),pp.849 (共著)
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7.
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2021/03
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論文
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On the Time-Varying Market Efficiency of Cryptocurrencies Applied Economics Letters 28(6),pp.433-439 (単著)
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8.
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2020/11
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論文
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Evaluating the Financial Market Function in Prewar Japan using a Time-Varying Parameter Model Quantitative Finance Papers (arXiv.org) (共著)
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9.
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2018/08
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論文
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The Futures Premium and Rice Market Efficiency in Prewar Japan Economic History Review 71(3),pp.909-937 (共著)
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10.
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2017/04
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論文
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Discretion versus Policy Rules in Commodity Markets: A Case of the Osaka-Dojima Rice Exchange, 1914-1939 Quantitative Finance Papers (arXiv.org) (共著)
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11.
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2016/05
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論文
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A Test of the Adaptive Market Hypothesis using a Time-Varying AR Model in Japan Finance Research Letters 17,pp.66-71 (単著)
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12.
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2016/04
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論文
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Market Integration in Japanese Rice Markets, 1880–1932 Quantitative Finance Papers (arXiv.org) (共著)
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13.
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2016/12
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論文
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Market Efficiency and Government Interventions in Prewar Japanese Rice Futures Markets Financial History Review 23(3),pp.325-346 (共著)
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14.
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2016/02
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論文
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The Evolution of Stock Market Efficiency in the US: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach Applied Economics 48(7),pp.621-635 (共著)
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15.
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2014/08
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論文
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International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach Applied Economics 46(23),pp.2744-2754 (共著)
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16.
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2014/03
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論文
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日本の株式市場における市場効率性の時変構造 経済学論叢 65(4),997-1012頁 (単著)
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17.
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2013/08
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論文
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A Survey on the Estimation of CCAPMs via Moment Restrictions: The Case of Japan Keio Economic Studies 49,pp.69-91 (単著)
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18.
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2012/03
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論文
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The GEL Estimates Resolve the Risk-free Rate Puzzle in Japan Applied Financial Economics 22(5),pp.365-374 (共著)
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19.
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2011/06
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論文
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喫煙習慣のパネル分析:合理的依存症モデルの検証 日本の家計行動のダイナミズムⅦ:経済危機後の家計行動 91-110頁 (共著)
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20.
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2011/06
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論文
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Testing the "Catching up with the Joneses" Model with Consumption Externality: Some Evidence from Japan Economics Bulletin 31(2),pp.1648-1658 (単著)
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21.
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2010/06
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論文
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家計の借入行動と景気変動 日本の家計行動のダイナミズムVI:経済危機下の家計行動の変容 165-179頁 (共著)
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22.
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2010/02
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論文
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Measuring the Intertemporal Elasticity of Substitution for Consumption: Some Evidence from Japan Economics Bulletin 30(1),pp.524-533 (共著)
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■ 学会発表
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■ 学歴
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■ 職歴
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■ 所属学会
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■ researchmap研究者コード
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■ 研究課題・受託研究・科研費
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2023/04~2028/03
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日本の金融市場における超長期時系列データの構築と価格形成機能に関する総合的研究 基盤研究(B)
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2. |
2019/04~2023/03
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株式市場におけるアノマリーの時変構造と投機的バブルの関連性についての国際比較研究 若手研究 (キーワード:一般化最小2乗法, 計量ファイナンス, マルチファクターモデル, 時系列解析, 状態空間モデル)
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3. |
2018/04~2021/03
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戦前期東京・大阪株式市場の統合過程と価格形成機能の数量的分析 基盤研究(C) (キーワード:時変計量経済モデル, 東京株式取引所, 日本経済史, 取引所経営, 株式取引所, 大阪株式取引所, 計量ファイナンス, 市場統合速度, 情報効率性, 営業報告書)
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4. |
2018/01~2019/12
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時変計量経済モデルを用いた戦前期日本株式市場の時変構造に関する研究 競争的資金等の外部資金による研究
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5. |
2017/04~2020/03
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戦間期における商品取引所の価格形成機能と市場運営-堂島米市場文書による実証研究 基盤研究(C) (キーワード:大阪堂島米穀取引所, 時変計量経済モデル, 商品取引所, 日本経済史, 堂島米市場文書, 取引所経営, 計量ファイナンス, 情報効率性, 先物取引, 米穀政策)
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6. |
2017/04~2021/03
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時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究 基盤研究(C) (キーワード:時変計量経済モデル, スパース回帰モデル, バンドスペクトラル回帰, 外国為替市場, 為替レート予測, 経済統計学, LASSO, ベクトル誤差修正モデル, 先物プレミアムパズル, ブートストラップ法, 構造変化推定, 金融論)
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7. |
2015/04~2018/03
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近代日本勢力圏下の市場統合と情報効率性の時変構造―内地・朝鮮米穀市場を中心に― 基盤研究(C) (キーワード:大阪堂島米穀取引所, 東京米穀商品取引所, 外米代用受渡, 日本経済史, 政府介入, 米穀統制法, 先物取引, 米穀法, 裁量性, 朝鮮米, 計量ファイナンス, 市場効率性, 市場統合)
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8. |
2014/04~2017/03
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非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究 基盤研究(C) (キーワード:時変計量経済モデル, 外国為替市場, ベクトル誤差修正モデル, 先物プレミアムパズル, 為替市場, 市場効率性, 市場統合)
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9. |
2013/01~2013/12
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非ベイズ時変ベクトル自己回帰モデルの構築と金融市場の国際連関の検証 競争的資金等の外部資金による研究
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10. |
2012/04~2015/03
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近現代日本の米穀市場における時変効率性と情報完備性の計測と比較 基盤研究(C) (キーワード:大阪堂島米穀取引所, 東京米穀商品取引所, 外米代用受渡, 日本経済史, 東京深川正米市場, 植民地米, 計量経済学, ファイナンス, 米騒動, 朝鮮米, 計量ファイナンス, 東京深川市場, 市場効率性, 市場統合)
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■ ホームページ
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■ 受賞学術賞
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■ 現在の専門分野
金融、ファイナンス, 経済統計 (キーワード:計量ファイナンス,時系列解析,実証ファイナンス)
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■ 科研費研究者番号
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■ 担当経験のある科目・講演等
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証券市場論(明治大学商学部)
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2. |
証券市場論特論(明治大学大学院商学研究科)
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3. |
計量経済学(京都産業大学経済学部)
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4. |
応用計量経済分析(京都産業大学経済学部)
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5. |
経済統計論(京都産業大学経済学部)
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6. |
計量分析実習(京都産業大学経済学部)
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7. |
計量経済学基礎(英語講義)(京都産業大学大学院経済学研究科)
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8. |
エコノメトリクス(和歌山大学経済学部)
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9. |
ファイナンス(和歌山大学経済学部)
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10. |
ミクロ・マクロ経済学入門(和歌山大学経済学部)
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11. |
計量ファイナンス特殊問題(和歌山大学大学院経済学研究科)
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12. |
マクロ経済学(東洋大学経済学部)
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